Teste de Raiz Unitária ADF com Quebra Estrutural
O teste de raiz unitária ADF com quebra estrutural estende o teste padrão Aumentado de Dickey-Fuller para permitir uma ou mais mudanças discretas no nível ou na tendência de uma série temporal. Como ignorar uma quebra estrutural infla a persistência aparente de uma série, este teste evita a aceitação falsa da hipótese nula de raiz unitária quando a série é, na verdade, estacionária em torno de uma média ou tendência mutável.
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Fontes
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361-1401. DOI: 10.2307/1913712 ↗
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business and Economic Statistics, 10(3), 251-270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/structural-break-adf-unit-root-test
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