Modelo ARCH de Parâmetros Variantes no Tempo (TVP-ARCH)
O modelo TVP-ARCH estende o arcabouço ARCH clássico ao permitir que tanto os coeficientes da média condicional quanto os parâmetros de variância ARCH variem no tempo de acordo com um processo de passeio aleatório ou de espaço de estados. Isso possibilita capturar mudanças estruturais na dinâmica da volatilidade sem impor um regime de parâmetros fixos.
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Fontes
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Cogley, T., & Sargent, T. J. (2005). Drifts and volatilities: Monetary policies and outcomes in the post WWII US. Review of Economic Dynamics, 8(2), 262–302. DOI: 10.1016/j.red.2004.10.009 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/time-varying-parameter-arch-model
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- Modelo EGARCH (GARCH Exponencial)Econometria↔ comparar
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