Modelo ARMA com Parâmetros Variáveis no Tempo (TVP-ARMA)
O modelo ARMA com parâmetros variáveis no tempo (TVP-ARMA) estende a estrutura ARMA clássica permitindo que os coeficientes autorregressivos e de média móvel evoluam ao longo do tempo. Incorporado em uma representação de espaço de estados e estimado via filtro de Kalman, ele captura mudanças estruturais e instabilidade de parâmetros em séries temporais sem a necessidade de um ponto de quebra explícito.
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Fontes
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the presence of stochastic parameter variation. Econometrica, 44(1), 167–184. DOI: 10.2307/1911389 ↗
- Harvey, A. C. (1989). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. ISBN: 9780521405737
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Autoregressive Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/time-varying-parameter-arma-model
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- Modelo ARMA (Média Móvel Autorregressiva)Econometria↔ compare
- Filtro de KalmanBayesiano↔ compare
- Modelo de Espaço de Estados (Filtro de Kalman)Econometria↔ compare
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