Mínimos Quadrados Generalizados Não Lineares (NGLS)

Mínimos Quadrados Generalizados Não Lineares (NGLS) estende o quadro clássico de GLS a modelos de regressão onde a função média é não linear nos parâmetros. Ele considera erros não esféricos — heterocedasticidade ou autocorrelação — pré-ponderando o objetivo não linear com uma matriz de covariância de erro estimada, produzindo estimativas consistentes e assintoticamente eficientes.