Modelo MA com Quebra Estrutural
Um modelo de séries temporais de Média Móvel (MA) aumentado para acomodar uma ou mais quebras estruturais — mudanças abruptas na média, variância ou coeficientes MA que ocorrem em datas de quebra conhecidas ou desconhecidas. Ignorar quebras estruturais em um processo MA infla os erros de previsão e distorce a inferência sobre a dinâmica do erro.
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Fontes
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361–1401. DOI: 10.2307/1913712 ↗
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Moving Average Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/structural-break-ma-model
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