Bayesian Hausman Specification Test

O teste clássico de Hausman pergunta: dois estimadores — um consistente sob ambas as hipóteses e um eficiente apenas sob a hipótese nula — dão respostas significativamente diferentes? Na versão bayesiana, em vez de calcular uma estatística de teste e um valor-p, você atualiza as crenças a priori sobre cada modelo concorrente com os dados observados. O resultado é uma probabilidade posterior para cada especificação — por exemplo, quão mais provável é o modelo de efeitos fixos do que o modelo de efeitos aleatórios dados os dados — fornecendo uma resposta mais rica, escalonada por probabilidade, do que uma decisão binária de rejeitar/não rejeitar.