TAR / SETAR: Autoregressores de Limiar para Séries Temporais com Comutação de Regime
TAR e SETAR são modelos autorregressivos não lineares introduzidos por Howell Tong (1990) que permitem que uma série temporal siga dinâmicas lineares distintas em regimes diferentes, separados por um ou mais valores de limiar. SETAR é a variante autoexcitante, na qual a variável de limiar é um valor defasado da própria série, tornando-a particularmente adequada para ciclos, ajustes assimétricos e comportamento de ciclo limite observados em dados econômicos e financeiros.
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Fontes
- Tong, H. (1990). Non-linear Time Series: A Dynamical System Approach. Oxford University Press. ISBN: 978-0-19-852300-6
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 2). Threshold / Self-Exciting Threshold Autoregression (TAR/SETAR). ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/tar-setar
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- Modelo Autorregressivo de Transição Suave (STAR)Econometria↔ compare
- Regressão por LimiarEconometria↔ compare
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