Modelo VAR de Fourier
O modelo VAR de Fourier estende o Vetor Autorregressivo (VAR) padrão ao substituir termos determinísticos fixos por componentes trigonométricos de Fourier, permitindo que a interceptação (e opcionalmente a tendência) mude gradual e suavemente ao longo do tempo. Isso elimina a necessidade de pré-especificar o número, o momento ou a forma de quebras estruturais em um sistema multivariado de séries temporais.
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Fontes
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/fourier-var-model
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