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Regression modelEconometrics / time series

Teste de Especificação de Hausman Não Linear

O teste de Hausman Não Linear estende o teste de especificação de endogeneidade de Hausman (1978) para modelos não lineares, como probit, logit, Tobit e regressões de dados de contagem. Ele testa se regressores suspeitos são endógenos — isto é, correlacionados com o termo de erro — em um modelo onde o resultado ou a relação é inerentemente não linear, garantindo que estimativas corrigidas por variáveis instrumentais (IV) sejam necessárias.

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Fontes

  1. Hausman, J. A. (1978). Specification tests in econometrics. Econometrica, 46(6), 1251–1271. DOI: 10.2307/1913827
  2. Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586

Como citar esta página

ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Hausman Specification Test. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/nonlinear-hausman-test

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ScholarGateNonlinear Hausman test (Nonlinear Hausman Specification Test). Recuperado em 2026-06-15 de https://scholargate.app/pt/econometrics/nonlinear-hausman-test · Conjunto de dados: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026