Teste de Especificação de Hausman Não Linear
O teste de Hausman Não Linear estende o teste de especificação de endogeneidade de Hausman (1978) para modelos não lineares, como probit, logit, Tobit e regressões de dados de contagem. Ele testa se regressores suspeitos são endógenos — isto é, correlacionados com o termo de erro — em um modelo onde o resultado ou a relação é inerentemente não linear, garantindo que estimativas corrigidas por variáveis instrumentais (IV) sejam necessárias.
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Fontes
- Hausman, J. A. (1978). Specification tests in econometrics. Econometrica, 46(6), 1251–1271. DOI: 10.2307/1913827 ↗
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Hausman Specification Test. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/nonlinear-hausman-test
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- O Teste de Especificação de Hausman (FE vs RE)Econometria↔ comparar
- Método de Variáveis Instrumentais (VI) para Inferência CausalEconomia da saúde↔ comparar
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