Modelo ARIMA Bayesiano
O modelo ARIMA Bayesiano combina a estrutura clássica ARIMA de Box-Jenkins com inferência Bayesiana. Em vez de obter estimativas pontuais únicas para os parâmetros autorregressivos e de média móvel, ele atribui distribuições a priori a eles e usa os dados observados para atualizar as crenças em uma distribuição a posteriori completa, permitindo quantificação coerente da incerteza e previsão probabilística.
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Fontes
- Pole, A., West, M., & Harrison, J. (1994). Applied Bayesian Forecasting and Time Series Analysis. Chapman & Hall. ISBN: 978-0412416903
- Box, G. E. P., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C., & Ljung, G. M. (2015). Time Series Analysis: Forecasting and Control (5th ed.). Wiley. ISBN: 978-1118675021
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/bayesian-arima-model
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