Modelo Autorregressivo (AR)
Um modelo autorregressivo de ordem p — AR(p) — expressa o valor atual de uma série temporal como uma função linear de seus próprios p valores passados mais recentes, acrescido de um erro de ruído branco. É o bloco construtor da família Box-Jenkins de modelos de séries temporais e é amplamente utilizado para prever séries econômicas e financeiras estacionárias.
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Fontes
- Box, G. E. P., & Jenkins, G. M. (1976). Time Series Analysis: Forecasting and Control (revised ed.). Holden-Day. ISBN: 978-0816211043
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
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ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/autoregressive-model
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- Modelo ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Econometria↔ comparar
- Modelo ARMA (Média Móvel Autorregressiva)Econometria↔ comparar
- Teste de Raiz Unitária Aumentado de Dickey-Fuller (ADF)Econometria↔ comparar
- Granger Causality TestEconometria↔ comparar
- Modelo de Média Móvel (MA)Econometria↔ comparar
- Autoregressores Vetoriais (VAR)Econometria↔ comparar
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