Modelo VAR com Rupturas Estruturais
O modelo VAR (Vector Autoregression) com Rupturas Estruturais estende o framework padrão de Vetores Autorregressivos (VAR) ao permitir que matrizes de coeficientes e a covariância de erros mudem em uma ou mais datas de ruptura desconhecidas. Ele é projetado para séries temporais multivariadas onde as relações econômicas mudam abruptamente devido a mudanças de política, crises financeiras ou eventos estruturais importantes.
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Fontes
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47–78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
- Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and reality. Econometrica, 48(1), 1–48. DOI: 10.2307/1912017 ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Vector Autoregression Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/structural-break-var-model
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