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Regression modelEconometrics / time series

Teste de Raiz Unitária ADF de Fourier

O teste de raiz unitária ADF de Fourier estende o quadro padrão do Augmented Dickey-Fuller incorporando termos de Fourier de baixa frequência na componente determinística. Isso permite que o teste aproxime quebras estruturais suaves e graduais no nível ou na tendência de uma série temporal sem exigir conhecimento prévio do número, tempo ou forma das quebras.

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Fontes

  1. Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x
  2. Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x

Como citar esta página

ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/fourier-adf-unit-root-test

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Referenciado por

ScholarGateFourier ADF unit root test (Fourier Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test). Recuperado em 2026-06-15 de https://scholargate.app/pt/econometrics/fourier-adf-unit-root-test · Conjunto de dados: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026