Regression model

Modelo GARCH (Previsão de Volatilidade)

O modelo de Heterocedasticidade Condicional Autorregressiva Generalizada (GARCH), introduzido por Tim Bollerslev em 1986, modela a variância condicional que varia no tempo de uma série temporal financeira. Ele captura o agrupamento de volatilidade e o efeito ARCH, sendo a ferramenta padrão para estimar risco e volatilidade em séries de retornos.

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Fontes

Bollerslev, T. (1986). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. Journal of Econometrics, 31(3), 307–327. DOI: 10.1016/0304-4076(86)90063-1 ↗

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ScholarGate. (2026, June 1). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/garch-model

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Modelo ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Econometria↔ compare
Exponential GARCH (EGARCH)Econometria↔ compare
Suavização Exponencial Simples e Dupla (SES / Holt)Econometria↔ compare
Regressão por Mínimos Quadrados Ordinários (MQO)Econometria↔ compare
Regressão QuantílicaEconometria↔ compare

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APARCH Modelo ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)Modelo ARCH Bayesiano Modelo GARCH Bayesiano BEKK-GARCH: Modelagem da Volatilidade Condicional Multivariada Modelo EGARCH (GARCH Exponencial)Modelo ARCH de Fourier Modelo DCC-GARCH de Fourier GJR-GARCH (GARCH Assimétrico)Modelo HAR-RV de Volatilidade Realizada Modelo de Salto-Difusão de Merton Modelos de Memória Longa (ARFIMA, FIGARCH)Modelo Multifractal com Comutação de Markov Modelo ARCH Não Linear (NARCH)Modelo ARIMA Não Linear Modelo EGARCH Não Linear Modelo de Média Móvel Não Linear (NMA)Modelo SARIMA Não Linear Modelo TGARCH Não Linear Modelo ARCH Robusto GARCH de Correlação Condicional Dinâmica Robusto (DCC-GARCH Robusto)Modelo EGARCH Robusto Modelo GARCH Robusto Modelo de Volatilidade Estocástica (Heston)Modelo ARCH com Ruptura Estrutural TGARCH com Quebra Estrutural (Threshold GARCH com Quebras Estruturais)Medidas de Risco de Cauda (Expected Shortfall, Espectral, Expectil)Modelo TGARCH (GARCH Limiar)Modelo ARCH de Parâmetros Variantes no Tempo (TVP-ARCH)Modelo TVP-DCC-GARCH de Parâmetros Variáveis no Tempo Modelo EGARCH de Parâmetros Variantes no Tempo Modelo GARCH com Parâmetros Variáveis no Tempo (TVP-GARCH)Modelo TGARCH com Parâmetros Variáveis no Tempo Backtesting do Valor em Risco (VaR)

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