Teste de Hausman de Fourier
O teste de Hausman de Fourier estende o teste clássico de endogeneidade de Hausman, aumentando a regressão com termos trigonométricos de Fourier — senos e cossenos do tempo — de modo que o teste permaneça válido mesmo quando o processo gerador de dados contém quebras estruturais suaves ou não linearidades graduais que as especificações lineares convencionais não capturam.
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Fontes
- Christopoulos, D. K., & Leon-Ledesma, M. A. (2004). Current account sustainability in the US: What do we really know about it? Journal of International Money and Finance, 23(5), 821–840. DOI: 10.2139/ssrn.596862 ↗
- Gallant, A. R. (1981). On the bias in flexible functional forms and an essentially unbiased form: The Fourier flexible form. Journal of Econometrics, 15(2), 211–245. DOI: 10.1016/0304-4076(81)90115-9 ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Flexible Form Hausman Endogeneity Test. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/fourier-hausman-test
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