Modelo de Cointegração Não Linear Autorregressiva Distribuída em Painel (Panel NARDL)
O Panel NARDL estende o framework NARDL de séries temporais de Shin, Yu e Greenwood-Nimmo (2014) para um ambiente de dados em painel, permitindo aos pesquisadores detectar relações assimétricas de longo e curto prazo entre variáveis em múltiplas seções transversais simultaneamente. Ao decompor o regressor em somas parciais positivas e negativas, o modelo testa se aumentos e diminuições em uma variável explicativa têm efeitos diferentes sobre o resultado.
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Fontes
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In R. C. Sickles & W. C. Horrace (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281–314). Springer. DOI: 10.1007/978-1-4899-8008-3_9 ↗
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Panel Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/panel-nardl
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