Teste Bayesiano de Raiz Unitária ADF
O teste bayesiano de raiz unitária Aumentado de Dickey-Fuller (BADF) reformula o teste ADF clássico dentro de uma estrutura bayesiana. Em vez de calcular um valor-p frequentista, ele quantifica a evidência a favor ou contra uma raiz unitária comparando probabilidades posteriores ou fatores de Bayes sob as hipóteses nula (raiz unitária) e alternativa (estacionariedade), incorporando crenças prévias sobre o parâmetro autorregressivo.
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Fontes
- Sims, C. A., & Uhlig, H. (1991). Understanding unit rooters: A helicopter tour. Econometrica, 59(6), 1591–1599. DOI: 10.2307/2938280 ↗
- Koop, G., Osiewalski, J., & Steel, M. F. J. (1992). Bayesian analysis of long-run multipliers in cointegrating models. Journal of Econometrics, 54(1–3), 27–44. link ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/bayesian-adf-unit-root-test
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