Teste de Raiz Unitária Phillips-Perron (PP)

O teste de Phillips-Perron, proposto por Peter Phillips e Pierre Perron em 1988, testa a existência de uma raiz unitária em uma série temporal, assim como o teste de Dickey-Fuller Aumentado, mas corrige a autocorrelação e a heteroscedasticidade nos erros de forma não paramétrica, em vez de adicionar defasagens nas diferenças. Ele executa uma regressão simples de Dickey-Fuller e, em seguida, ajusta a estatística de teste usando uma estimativa da variância de longo prazo, de modo que o praticante não precise escolher um comprimento de defasagem para a própria regressão.