Vetores Autorregressivos Aumentados por Fatores (FAVAR)
FAVAR é um modelo multivariado de séries temporais que primeiro comprime informações de um conjunto muito grande de variáveis em alguns fatores comuns e, em seguida, inclui esses fatores, juntamente com as variáveis observadas, em uma autorregressão vetorial. Foi introduzido por Bernanke, Boivin e Eliasz em 2005 para estudar a política monetária usando centenas de indicadores macroeconômicos simultaneamente.
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Fontes
- Bernanke, B. S., Boivin, J. & Eliasz, P. (2005). Measuring the Effects of Monetary Policy: A Factor-Augmented Vector Autoregressive (FAVAR) Approach. The Quarterly Journal of Economics, 120(1), 387-422. DOI: 10.1162/0033553053327452 ↗
- Stock, J. H. & Watson, M. W. (2002). Macroeconomic Forecasting Using Diffusion Indexes. Journal of Business & Economic Statistics, 20(2), 147-162. DOI: 10.1198/073500102317351921 ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 1). Factor-Augmented Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/favar
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