Robust Weighted Least Squares (Robust WLS)
Robust WLS combina mínimos quadrados ponderados — que corrigem heterocedasticidade conhecida ou estimada — com M-estimação robusta que reduz o peso de outliers influentes. O resultado é um estimador de regressão que é simultaneamente eficiente sob variância de erro não constante e resistente a observações que, de outra forma, distorceriam as estimativas dos coeficientes.
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Fontes
- Huber, P. J. (1981). Robust Statistics. Wiley. ISBN: 978-0471418054
- Greene, W. H. (2018). Econometric Analysis (8th ed.). Pearson. ISBN: 978-0134461366
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Weighted Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/robust-wls
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