Modelo ARCH de Fourier

O modelo ARCH de Fourier estende o arcabouço clássico do ARCH incorporando termos trigonométricos (de Fourier) na equação de variância condicional. Isso permite que o modelo capture mudanças suaves e graduais na dinâmica da volatilidade ao longo do tempo, sem assumir quebras estruturais abruptas, tornando-o bem adequado para séries temporais financeiras ou macroeconômicas longas sujeitas a mudanças de regime em evolução lenta.