Regressão por Limiar

Regressão por limiar é um modelo não linear, com alternância de regimes, no qual os parâmetros de regressão assumem valores diferentes acima e abaixo de um valor de limiar estimado de uma variável de limiar. A estrutura de divisão da amostra e estimação de limiar foi desenvolvida por Bruce E. Hansen (2000) e é amplamente utilizada para séries temporais e dados em painel com quebras estruturais e relações dependentes de regime.