GMM de Sistema com Frequências de Fourier
O GMM de Sistema com Frequências de Fourier incorpora termos trigonométricos de Fourier no estimador GMM de Sistema de Blundell e Bond (1998) para acomodar quebras estruturais suaves e graduais em dados de painel dinâmico. Ao adicionar componentes de seno e cosseno como regressores, o estimador captura mudanças de regime desconhecidas, potencialmente múltiplas, sem exigir conhecimento prévio das datas de quebra, ao mesmo tempo que preserva os controles baseados em instrumentos para endogeneidade e efeitos fixos individuais.
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Fontes
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
- Gallant, A. R. (1981). On the bias in flexible functional forms and an essentially unbiased form: The Fourier flexible form. Journal of Econometrics, 15(2), 211–245. DOI: 10.1016/0304-4076(81)90115-9 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented System Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/fourier-system-gmm
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