Decomposição da Variância do Erro de Previsão (FEVD)

A Decomposição da Variância do Erro de Previsão (FEVD) é uma técnica multivariada de séries temporais utilizada em modelos de Vetor Autorregressivo (VAR) para quantificar a proporção da variância do erro de previsão de cada variável que é atribuível a choques de todas as outras variáveis no sistema. É amplamente utilizada por econometristas, macroeconomistas e pesquisadores financeiros para avaliar a importância relativa de diferentes distúrbios estruturais na condução de flutuações de curto e longo prazo em séries econômicas interconectadas.