Teste DF-GLS: Teste de Raiz Unitária de Dickey-Fuller com Detrending GLS

O teste DF-GLS, introduzido por Elliott, Rothenberg e Stock (1996), é um procedimento modificado de Dickey-Fuller aumentado que aplica detrending por mínimos quadrados generalizados (GLS) antes da regressão padrão de raiz unitária. Ao remover componentes determinísticos sob uma alternativa local em vez da hipótese nula, o teste atinge poder quase ótimo na detecção de estacionariedade em séries temporais, tornando-o o teste de raiz unitária preferido na econometria aplicada quando uma tendência ou intercepto está presente.