ARDL de Fourier Não Linear (NARDL de Fourier)
O NARDL de Fourier estende o framework de teste de limites do ARDL Não Linear (NARDL) adicionando termos trigonométricos de Fourier à equação de correção de erros, permitindo que o modelo capture quebras estruturais suaves e graduais na relação de longo prazo sem exigir que o pesquisador conheça ou especifique a data da quebra antecipadamente.
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Fontes
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In R. C. Sickles & W. C. Horrace (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281–314). Springer. link ↗
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381–409. link ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/fourier-nardl
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- Estimador GMM de Arellano-BondEconometria↔ comparar
- Teste de Limites ARDL de FourierEconometria↔ comparar
- Teste de Cointegração de Fourier Engle-GrangerEconometria↔ comparar
- Teste de Causalidade de Granger de FourierEconometria↔ comparar
- Modelo ARDL Não Linear (NARDL)Econometria↔ comparar
- Modelo de Correção de Erros Vetorial (VECM)Econometria↔ comparar
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