Modelo TGARCH com Parâmetros Variáveis no Tempo
O modelo TVP-TGARCH estende o GARCH Limiar (Threshold GARCH) ao permitir que seus parâmetros de volatilidade evoluam ao longo do tempo por meio de uma representação de espaço de estados. Ele captura tanto o efeito de alavancagem — que choques de retorno negativos aumentam a volatilidade mais do que os positivos — quanto a mudança estrutural nessa assimetria, tornando-o adequado para longas séries temporais financeiras sujeitas a mudanças de regime.
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Fontes
- Zakoïan, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931–955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779–1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/time-varying-parameter-tgarch-model
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- Modelo EGARCH (GARCH Exponencial)Econometria↔ comparar
- Modelo GARCH (Previsão de Volatilidade)Econometria↔ comparar
- Modelo de Espaço de Estados (Filtro de Kalman)Econometria↔ comparar
- Modelo TGARCH (GARCH Limiar)Econometria↔ comparar
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