Autoregressores Vetoriais Estruturais (SVAR)
Autoregressores Vetoriais Estruturais (SVAR) é um modelo multivariado de séries temporais, desenvolvido por Christopher Sims (1980), que estende o VAR de forma reduzida impondo restrições de identificação economicamente motivadas sobre as relações contemporâneas entre as variáveis. O SVAR permite aos pesquisadores isolar choques estruturais ortogonais e rastrear seus efeitos dinâmicos causais por meio de funções de resposta a impulsos e decomposições da variância do erro de previsão, tornando-o um pilar da macroeconomia empírica moderna.
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Fontes
- Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and reality. Econometrica, 48(1), 1–48. DOI: 10.2307/1912017 ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 2). Structural Vector Autoregression (SVAR). ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/svar
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- Função de Resposta a Impulso (IRF)Econometria↔ compare
- Modelo de Vetores Autorregressivos (VAR)Econometria↔ compare
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