Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) Bayesiano
O MQO Bayesiano combina a verossimilhança da regressão linear clássica com distribuições a priori sobre os coeficientes e a variância do erro. Em vez de relatar estimativas pontuais, ele produz distribuições a posteriori completas que quantificam tanto os efeitos estimados quanto a sua incerteza. A abordagem é especialmente valiosa quando o conhecimento prévio está disponível ou quando as amostras são pequenas.
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Fontes
- Zellner, A. (1971). An Introduction to Bayesian Inference in Econometrics. Wiley. ISBN: 978-0471169376
- Koop, G. (2003). Bayesian Econometrics. Wiley-Interscience. ISBN: 978-0470845677
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Ordinary Least Squares Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/bayesian-ols
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