Diferenças Generalizadas de Momentos Robusto (Robust Difference GMM)
O Diferenças Generalizadas de Momentos Robusto (Robust Difference GMM) aplica o estimador de Diferenças Generalizadas de Momentos (GMM) de Arellano-Bond com erros padrão consistentes com heteroscedasticidade e autocorrelação (HAC) ou corrigidos por Windmeijer, proporcionando inferência válida para modelos de painel dinâmicos mesmo quando as variâncias dos erros não são constantes ou os resíduos são correlacionados entre as seções.
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Fontes
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. The Stata Journal, 9(1), 86-136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Difference Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/robust-difference-gmm
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- Estimador GMM em Diferenças (Arellano-Bond)Econometria↔ comparar
- Modelo de Dados em Painel DinâmicoEconometria↔ comparar
- Estimador GMM de Painel Arellano-BondEconometria↔ comparar
- Modelo de Efeitos Fixos em PainelEconometria↔ comparar
- GMM em Painel (Estimador de Blundell-Bond)Econometria↔ comparar
- GMM Robusto de SistemaEconometria↔ comparar
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