Teste de Causalidade de Granger Não Linear de Hiemstra-Jones

O teste de Hiemstra-Jones, introduzido em 1994, é um procedimento não paramétrico para detectar relações causais não lineares entre duas séries temporais após a remoção de suas interdependências lineares. Desenvolvido no contexto da dinâmica de preços de ações e volume de negociação, ele estende o quadro padrão de causalidade linear de Granger utilizando estatísticas de integral de correlação para detectar previsibilidade decorrente de mecanismos não lineares que modelos VAR lineares não conseguem capturar.