Regression model
Regressão por Mínimos Quadrados Ordinários (MQO)
Mínimos Quadrados Ordinários é o método clássico de regressão linear que explica um desfecho contínuo como uma combinação linear de preditores. Ele estima os coeficientes minimizando a soma dos resíduos ao quadrado e, sob as suposições de Gauss-Markov, essas estimativas são o melhor estimador linear não enviesado (BLUE).
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Fontes
- Wooldridge, J. M. (2019). Introductory Econometrics: A Modern Approach (7th ed.). Cengage Learning. ISBN: 978-1337558860
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 1). Ordinary Least Squares Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/ols-regression
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- Regressão LassoAprendizado de máquina↔ comparar
- Regressão LogísticaEstatística para pesquisa↔ comparar
- Modelo de Efeitos Fixos para Dados em PainelEconometria↔ comparar
- Regressão QuantílicaEconometria↔ comparar
- Regressão RidgeAprendizado de máquina↔ comparar
Referenciado por
Regressão por Mínimos Quadrados em Dois Estágios (MQ2E / IV)Teste ARCH-LM para Agrupamento de VolatilidadeTeste de Limites ARDL (Teste de Limites de Pesaran)ARFIMA: Modelo Autoregressivo de Média Móvel Fracionariamente IntegradoModelo ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Estimador Augmented Mean Group (AMG)Regressão Linear BayesianaRegressão Linear Múltipla BayesianaMínimos Quadrados Ordinários (MQO) BayesianoModelo Bayesiano de Efeitos AleatóriosRegressão BayesianaRegressão Robusta BayesianaRegressão Linear Simples BayesianaAutorregressão Vetorial Bayesiana (BVAR)Regressão BetaModelo de Portfólio Black-LittermanBootstrap de Bloco (Bloco Móvel e Estacionário)Análise do Ponto de RupturaTeste LM de Breusch-Godfrey para Correlação SerialTeste de Breusch-Pagan para HeteroscedasticidadeModelo de Precificação de Ativos Financeiros (CAPM)Algoritmos de Descoberta Causal (PC, FCI, LiNGAM)Análise de Mediação Causal (Efeitos Diretos e Indiretos Naturais)Estimador de Grupo Médio de Efeitos Correlacionados Comuns (CCEMG)Modelo de Equilíbrio Geral Computável (EGC)Teste de Chow para Ruptura EstruturalErros Padrão Robustos a ClustersÍndice de CondiçãoAnálise de Processo Condicional (Mediação Moderada)Previsão Conforme para Previsão de Séries TemporaisMétodo de Croston para Demanda IntermitenteDiferenças em Diferenças (DiD)Desenho Diferença-em-DiscontinuidadesEstimativa Duplamente Robusta (AIPW)Teste de Durbin-Watson para AutocorrelaçãoEstimador de Mínimos Quadrados Ordinários Dinâmicos (DOLS)Regressão Elastic NetEstudo de Eventos (CAR e BHAR)Modelo de Risco Multifatorial (Fama-French, APT)Vetores Autorregressivos Aumentados por Fatores (FAVAR)Modelo de Efeitos FixosModelo de Painel de Efeitos FixosEstimador FMOLS (Fully Modified OLS)Fourier OLSMínimos Quadrados Ponderados de Fourier (Fourier WLS)Regressão Gama (GLM)Modelo GARCH (Previsão de Volatilidade)Modelo Linear Generalizado (GLM)Regressão Geograficamente Ponderada (GWR)Modelo de Erro Espacial Global (SEM)Estimativa pelo Método Generalizado dos Momentos (GMM)Teste de Causalidade de GrangerModelo HAR-RV de Volatilidade RealizadaO Teste de Especificação de Hausman (FE vs RE)Modelo de Seleção Amostral de Heckman (Heckit / Tipo II Tobit)Erros Padrão Robustos à Heteroscedasticidade (HC)Modelo Linear Hierárquico (HLM)Regressão de HuberModelo de Obstáculo para Dados de ContagemDiagnósticos de Influência (Distância de Cook, DFFITS, Alavancagem)Modelos de Taxa de Juros (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Análise de Séries Temporais Interrompidas (ITS)Reamostragem JackknifeInterpolação Espacial por KrigagemRegressão por Mínima Mediana dos Quadrados (LMS)Regressão por Mínimos Quadrados Truncados (LTS)Modelos de Risco de Liquidez (Amihud, Roll, LOT)Modelos de Memória Longa (ARFIMA, FIGARCH)Estimadores M (Regressão Robusta)Estimativa pelo Desvio Absoluto Mediano (MAD)Modelo de Markov com Troca de Regimes (MS-AR / MS-VAR)Regressão Geograficamente Ponderada Multiescala (MGWR)MM-Estimativa para Regressão RobustaAnálise de Moderação (Interação)Regressão Logística MultinomialRegressão Múltipla Linear MultivariadaModelo de Defasagem Autorregressiva Não Linear Distribuída (NARDL)Regressão Binomial NegativaErros Padrão HAC de Newey-WestModelo de Defasagem Autorregressiva Não Linear Distribuída (NARDL)Mínimos Quadrados Não Lineares (MQNL)Mínimos Quadrados Ponderados Não Lineares (NWLS)Regressão Quantílica (Variantes Não Paramétricas)Regressão Logística Ordenada (Logit/Probit Ordenado)Regressão Logística OrdinalRegressão Logística Ordinal (Modelo de Odds Proporcionais)Pairs Trading (Arbitragem Estatística)Testes de cointegração em painel (Pedroni, Kao, Westerlund)Modelo de Efeitos Fixos para Dados em PainelPainel OLS (Mínimos Quadrados Ordinários Agregados)Regressão Linear Simples em PainelAutoregressores Vetoriais de Painel (Panel VAR)Regressão de Poisson e Binomial NegativaRegressão PolinomialMínimos Quadrados Ordinários Agregados para Dados em PainelFatores de Risco de Componentes PrincipaisModelo de Regressão ProbitProphetRegressão QuantílicaTeste Ramsey RESET para Forma FuncionalModelo de Efeitos Aleatórios para Dados em PainelModelo de Efeitos Aleatórios para PainelInferência de Randomização Exata de FisherRegressão RANSACModelo de Markov de Mudança de Regime para Séries FinanceirasDesenho de Regressão por Descontinuidade (RDD)Desenho de Regressão por Descontinuidade (RDD)Desenho de Quebra na Regressão (RKD)ANOVA Robusta (Média Truncada e de Welch)Correlação Robusta (Spearman, Kendall e Biweight)Robust Generalized Least Squares (Robust GLS)Teste de Especificação de Hausman RobustoRegressão Logística RobustaModelo Robusto de Efeitos Mistos LinearesRegressão Linear Múltipla RobustaRobust NARDLOLS Robusto (OLS com Erros Padrão Robustos)Regressão Quantílica RobustaRegressão RobustaRegressão Linear Simples RobustaAnálise Robusta de Séries TemporaisRobust Weighted Least Squares (Robust WLS)Estimador S para Regressão RobustaRegressões Aparentemente Não Relacionadas (SUR)Modelo Durbin Espacial (SDM)Modelo de Erro Espacial (SEM)Modelo de Lag Espacial (SAR / Autoregressivo Espacial)Modelo de Painel Espacial (FE/RE)Regressão Espacial (Modelos de Lag Espacial e Erro Espacial)Modelo Autorregressivo de Transição Suave (STAR)Análise de Fronteira Estocástica (SFA)Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) com Quebra EstruturalGMM em Sistema (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Medidas de Risco de Cauda (Expected Shortfall, Espectral, Expectil)Estimador de Theil-SenO Método ThetaMínimos Quadrados em Três Estágios (3SLS)Regressão por LimiarMínimos Quadrados Ordinários com Parâmetros Variantes no Tempo (TVP-OLS)Modelo de Regressão Censurada de TobitVariáveis Instrumentais via Mínimos Quadrados em Dois Estágios (IV/2SLS)Backtesting do Valor em Risco (VaR)Modelo de Vetores Autorregressivos (VAR)Fator de Inflação da Variância (VIF)Modelo de Vetor de Correção de Erros (VECM)Regressão Robusta W-Estimator (Welsch / Tukey Bisquare)Teste de White para HeteroscedasticidadeBootstrap Selvagem para Inferência em Regressão
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