Teste de Causalidade de Toda-Yamamoto com Ruptura Estrutural
O teste de causalidade de Toda-Yamamoto com ruptura estrutural estende o procedimento padrão de modificação de Wald (MWALD) de Toda-Yamamoto para acomodar uma ou mais rupturas estruturais nas séries temporais. Ao identificar as datas de ruptura primeiro e, em seguida, incluir variáveis dummy na VAR aumentada, o teste mantém sua distribuição assintótica válida de qui-quadrado, independentemente da ordem de integração ou cointegração das variáveis, mesmo na presença de mudanças de regime.
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Fontes
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business and Economic Statistics, 10(3), 251-270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Toda-Yamamoto Causality Test with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/structural-break-toda-yamamoto-causality
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- Modelo VAR com Rupturas EstruturaisEconometria↔ comparar
- Teste de Causalidade de Toda-YamamotoEconometria↔ comparar
- Autoregressores Vetoriais (VAR)Econometria↔ comparar
- Teste de Quebra Estrutural de Zivot-AndrewsEconometria↔ comparar
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