Teste de Raiz Unitária de Phillips-Perron
O teste de Phillips-Perron (PP) é um teste não paramétrico de raiz unitária para séries temporais que corrige a autocorrelação e a heterocedasticidade no termo de erro sem adicionar defasagens (lags). Introduzido por Phillips e Perron (1988), ele aplica um estimador de variância de longo prazo baseado em kernel para ajustar a estatística de Dickey-Fuller, tornando-o robusto a uma ampla classe de processos de erro fracamente dependentes.
Leia o método completo
Entre com uma conta gratuita para ler esta seção.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+11 more
Fontes
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335–346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/phillips-perron-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Modelo ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Econometria↔ compare
- Teste de Raiz Unitária Aumentado de Dickey-Fuller (ADF)Econometria↔ compare
- Granger Causality TestEconometria↔ compare
- Teste de estacionariedade KPSSEconometria↔ compare
- Teste de Quebra Estrutural de Zivot-AndrewsEconometria↔ compare
Referenciado por
Encontrou um problema nesta página? Relate ou sugira uma correção →