GJR-GARCH (GARCH Assimétrico)
GJR-GARCH é uma variante do modelo GARCH de volatilidade condicional que captura o efeito assimétrico de choques negativos na volatilidade usando uma variável indicadora. Foi introduzido por Glosten, Jagannathan e Runkle (1993), com uma formulação de limiar intimamente relacionada por Zakoian (1994).
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Fontes
- Glosten, L. R., Jagannathan, R. & Runkle, D. E. (1993). On the Relation Between the Expected Value and the Volatility of the Nominal Excess Return on Stocks. The Journal of Finance, 48(5), 1779-1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
- Zakoian, J. M. (1994). Threshold Heteroskedastic Models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931-955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
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ScholarGate. (2026, June 1). Glosten-Jagannathan-Runkle GARCH. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/gjr-garch
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