Causalidade de Granger em Painel Bootstrap de Kónya

Introduzido por László Kónya em 2006, este método testa a causalidade de Granger em painéis heterogêneos estimando um sistema de Regressões Aparentemente Não Relacionadas (SUR) e derivando valores críticos específicos para cada país através de bootstrapping. Ao contrário dos testes de painel agrupados (pooled), ele fornece um veredito de causalidade separado para cada seção transversal, tornando-o particularmente valioso em macroeconomia aplicada e economia internacional quando se espera que as unidades do painel se comportem de maneira diferente.