Teste de Limites ARDL Não Linear (NARDL)
O teste de limites ARDL não linear, desenvolvido por Shin, Yu e Greenwood-Nimmo (2014), estende o quadro ARDL linear para detectar relações assimétricas de longo prazo em séries temporais. Ao decompor um regressor em somas parciais positivas e negativas, o NARDL testa simultaneamente a cointegração e estima efeitos de longo prazo separados para aumentos e diminuições — sem exigir que todas as variáveis sejam integradas da mesma ordem.
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Fontes
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In W. C. Horrace & R. C. Sickles (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281-314). Springer. DOI: 10.1007/978-1-4899-8008-3_9 ↗
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Bounds Test. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/nonlinear-ardl-bounds-test
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