Teste de Dickey-Fuller Aumentado com Média de Seção Transversal (CADF)
O teste de Dickey-Fuller Aumentado com Média de Seção Transversal (CADF), introduzido por Pesaran (2007), é um teste de raiz unitária para dados em painel de segunda geração, projetado para lidar com a dependência de seção transversal entre as unidades do painel. Diferentemente dos testes de raiz unitária para dados em painel de primeira geração, que assumem independência de seção transversal, o teste CADF aumenta as regressões ADF individuais com médias de seção transversal de níveis defasados e primeiras diferenças, tornando-o adequado para macropainéis e estudos transnacionais onde fatores comuns impulsionam o movimento conjunto.
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Fontes
- Pesaran, M. H. (2007). A simple panel unit root test in the presence of cross-section dependence. Journal of Applied Econometrics, 22(2), 265–312. DOI: 10.1002/jae.951 ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 2). Cross-sectionally Augmented Dickey-Fuller (CADF) Test. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/cadf-test
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