Teste de Raiz Unitária PP Não Linear
O teste de raiz unitária Phillips-Perron Não Linear estende o teste PP clássico ao permitir que o ajuste em direção ao equilíbrio siga um caminho não linear — como uma transição suave ou um mecanismo de limiar — em vez de assumir uma velocidade constante e linear de ajuste. Isso o torna mais poderoso quando o processo gerador de dados real envolve dinâmicas de reversão à média dependentes de regime ou assimétricas.
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Fontes
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335-346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
- Kapetanios, G., Shin, Y., & Snell, A. (2003). Testing for a unit root in the nonlinear STAR framework. Journal of Econometrics, 112(2), 359-379. DOI: 10.1016/S0304-4076(02)00202-6 ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/nonlinear-pp-unit-root-test
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