Filtro Passa-Banda de Baxter-King
O filtro passa-banda de Baxter-King (BK), introduzido por Marianne Baxter e Robert King em 1999, é um filtro linear simétrico de média móvel projetado para isolar flutuações cíclicas em séries temporais macroeconômicas que se enquadram em um intervalo especificado de periodicidades. Ele remove tendências de frequência muito baixa e ruído de frequência muito alta, retendo apenas a componente do ciclo econômico — tipicamente oscilações com um período de seis a trinta e dois trimestres para dados trimestrais.
Leia o método completo
Entre com uma conta gratuita para ler esta seção.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fontes
- Baxter, M., & King, R. G. (1999). Measuring business cycles: Approximate band-pass filters for economic time series. Review of Economics and Statistics, 81(4), 575–593. DOI: 10.1162/003465399558454 ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 2). Baxter-King Band-Pass Filter. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/bk-filter
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Transformada de Fourier e Análise Espectral (FFT)Processamento de sinais↔ compare
- HP FilterEconometria↔ compare
- STL Decomposition: Decomposição Sazonal-Tendência usando LoessEconometria↔ compare
Referenciado por
Encontrou um problema nesta página? Relate ou sugira uma correção →