Modelo SARIMA Não Linear
O modelo SARIMA Não Linear estende o arcabouço clássico SARIMA Sazonal substituindo a função de média condicional linear por uma especificação não linear — como chaveamento por limiar (threshold switching) ou transição suave (smooth transition) — enquanto retém a diferenciação sazonal e a estrutura de defasagem. É utilizado quando séries temporais sazonais exibem dinâmicas dependentes de regime, ajuste assimétrico, ou outros padrões não lineares que um modelo linear não consegue capturar.
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Fontes
- Tong, H. (1990). Non-linear Time Series: A Dynamical System Approach. Oxford University Press. ISBN: 978-0198523000
- Franses, P. H., & van Dijk, D. (2000). Non-linear Time Series Models in Empirical Finance. Cambridge University Press. ISBN: 978-0521779654
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/nonlinear-sarima-model
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