Teste de Cointegração Robusto de Engle-Granger
O teste robusto de cointegração de Engle-Granger adapta o procedimento clássico de duas etapas de Engle-Granger para resistir a outliers, distribuições de erro de cauda pesada e ruído aditivo que podem distorcer severamente a inferência padrão de cointegração baseada em resíduos. Ao substituir testes robustos de raiz unitária e regressão robusta pelas etapas clássicas de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) e Teste de Dickey-Fuller Aumentado (ADF), ele produz conclusões confiáveis sobre relações de equilíbrio de longo prazo, mesmo quando os dados contêm observações anômalas.
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Fontes
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
- Hao, K., & Shaffer, A. (2021). Robust cointegration testing in the presence of outliers. Journal of Statistical Computation and Simulation, 91(10), 2137–2154. link ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Engle-Granger Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/robust-engle-granger-cointegration
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