Teste CUSUM: Detecção de Instabilidade de Parâmetros em Modelos de Regressão

Os testes CUSUM (Soma Cumulativa) e CUSUMSQ (Soma Cumulativa dos Quadrados), introduzidos por Brown, Durbin e Evans (1975), avaliam se os coeficientes de um modelo de regressão linear permanecem constantes ao longo do tempo. São ferramentas padrão em econometria para detectar quebras estruturais, mudanças de política ou mudanças de regime em dados de séries temporais, sem exigir conhecimento prévio de quando uma quebra ocorre.