Modelo de Correção de Erros Vetorial (VECM)

O Modelo de Correção de Erros Vetorial estende a estrutura de Vetores Autorregressivos (VAR) para um sistema de variáveis que compartilham uma ou mais relações de equilíbrio de longo prazo. Ele modela conjuntamente a dinâmica de curto prazo e a velocidade com que cada variável se corrige de volta ao equilíbrio após um choque, tornando-o a ferramenta padrão para analisar séries temporais multivariadas cointegradas.