Modelo de Vetor de Correção de Erros Não Linear (Nonlinear VECM)
O Nonlinear VECM estende o VECM linear padrão ao permitir que a velocidade de ajuste em direção ao equilíbrio de longo prazo difira dependendo do sinal, magnitude ou regime das desviações desse equilíbrio. Ele captura dinâmicas assimétricas ou impulsionadas por limiares em sistemas de séries temporais cointegradas que um VECM padrão não detectaria.
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Fontes
- Enders, W., & Granger, C. W. J. (1998). Unit-root tests and asymmetric adjustment with an example using the term structure of interest rates. Journal of Business & Economic Statistics, 16(3), 304–311. DOI: 10.1080/07350015.1998.10524769 ↗
- Granger, C. W. J., & Lee, T. H. (1989). Investigation of production, sales and inventory relationships using multicointegration and non-symmetric error correction models. Journal of Applied Econometrics, 4(S1), S145–S159. DOI: 10.1002/jae.3950040508 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Vector Error Correction Model. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/nonlinear-vecm
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