Component GARCH
O Component GARCH decompõe a variância condicional em componentes transitórios (de curto prazo) e permanentes (de longo prazo) com dinâmicas distintas, permitindo flexibilidade na captura do comportamento da volatilidade em múltiplas frequências. Introduzido por Engle e Lee (1999), ele modela elegantemente a constatação empírica de que a volatilidade exibe reversão à média rápida (choques diários) e reversão à média lenta (mudanças de nível). Este arcabouço é crucial para a compreensão da persistência da volatilidade e para a melhoria da previsão de volatilidade em horizontes longos.
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Fontes
- Engle, R. F., & Lee, G. (1999). A permanent and transitory component model of stock return volatility. Journal of Political Economy, 107(6), 1363-1384. link ↗
- Ling, S., & McAleer, M. (2003). Asymptotic theory and inference for dynamic conditional distribution models. Journal of Econometrics, 106(1), 119-135. link ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Component-Based GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/component-garch
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