Modelo Autorregressivo Não Linear (NAR)

O modelo NAR estende o arcabouço autorregressivo clássico ao permitir que o mapeamento de valores passados para o valor atual siga uma função não linear arbitrária ou com comutação de regime. As principais famílias incluem o Autorregressivo de Limiar Autoexcitante (SETAR), o Autorregressivo de Transição Suave (STAR) e o Autorregressivo de Redes Neurais, cada um capturando diferentes formas de assimetria, mudanças de regime ou dinâmicas não lineares suaves em séries temporais univariadas.