Modelo TGARCH (GARCH Limiar)
O modelo Threshold GARCH (TGARCH) estende a estrutura GARCH padrão, permitindo que choques de retorno positivos e negativos tenham efeitos assimétricos na variância condicional. Choques negativos — "más notícias" — tipicamente amplificam a volatilidade mais do que choques positivos da mesma magnitude, um fato estilizado conhecido como efeito alavancagem. O TGARCH captura essa assimetria através de um indicador de limiar que é ativado quando o choque do período anterior foi negativo.
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Fontes
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931-955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779-1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/tgarch-model
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