Modelo ARCH Robusto
O modelo ARCH Robusto estende a estrutura clássica de Heteroscedasticidade Condicional Autorregressiva (ARCH) substituindo o estimador de máxima verossimilhança padrão por alternativas robustas que reduzem ou eliminam a influência de valores atípicos (outliers). Isso torna as estimativas de volatilidade resistentes a observações extremas que frequentemente contaminam séries temporais financeiras e macroeconômicas.
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Fontes
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Iqbal, F. (2013). Robust estimation for the ARCH models. Revista Colombiana de Estadística, 36(1), 41–56. link ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/robust-arch-model
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- Modelo GARCH (Previsão de Volatilidade)Econometria↔ compare
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