Teste de Cointegração de Johansen Robusto
O teste de cointegração de Johansen robusto estende a estrutura clássica de razão de verossimilhança de Johansen (1988, 1991) para determinar o posto de cointegração de um sistema multivariado I(1) para configurações onde as suposições gaussianas padrão falham — em particular quando os dados exibem outliers, inovações com caudas pesadas ou heterocedasticidade condicional. Modificações robustas ajustam os resíduos, reponderam as observações ou bootstrapeam os valores críticos para que a inferência de posto permaneça válida sob essas violações.
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Fontes
- Johansen, S. (1991). Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models. Econometrica, 59(6), 1551–1580. DOI: 10.2307/2938278 ↗
- Cavaliere, G., Rahbek, A., & Taylor, A. M. R. (2010). Cointegration Rank Testing under Conditional Heteroskedasticity. Econometric Theory, 26(6), 1719–1760. DOI: 10.1017/s0266466609990776 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Robust Johansen Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/robust-johansen-cointegration
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